A supporto del trader che vuole operare sul mercato delle materie prime, esistono degli specifici software per lo spread trading, i quali sono assolutamente necessari se si vuole approcciare in modo professionale a questa attività.

Questi software permettono lo studio, l’analisi e capire come si sono comportati in passato gli spread. E’ quindi possibile studiare le statistiche e le stagionalità delle materie prime su cui si vuole operare.

I software per l’analisi della stagionalità

Seasonal Charts

Parlando di stagionalità delle materie prime, sul sito di Seasonal Charts dalla sezione “future” si può accedere e visionare l’andamento dei sottostanti, divisi per tipologie di materie prime (oppure valute, indici e tassi d’interesse).

Nel grafico si può vedere come si è comportata la stagionalità annuale, in questo caso sul Gold, negli ultimi 32 anni. Questo indica la stagionalità solamente sulla singola materia prima, non sullo spread.

I software per lo spread trading

Moore Research Center. Inc

Il sito del Moore è probabilmente il più famoso è utilizzato, il quale fornisce informazioni per i possibili spread. Il sito è a pagamento, ma ogni mese mette a disposizione due studi gratuiti.

Cliccando su uno di essi si aprirà una pagina che mostra il backtesting nel passato dello spread in questione, in base a date di entrata e uscita durante la stagionalità, i profitti o perdite, i best e worst equity amount e altre statistiche.

Seasonalgo

Probabilmente il software più completo e user friendly, anche questo a pagamento ma che fornisce la possibilità di registrarsi gratuitamente.

SeasonAlgo dà modo di esplorare le possibilità basate sul mese corrente oppure su un periodo d’interesse a scelta, semplicemente selezionando la voce di menù “Strategies” e impostando il mese e la data d’interesse (se non si imposta nulla, in automatico mostra l’elenco delle possibilità per il mese corrente).

La linea rossa verticale indica la possibile data di entrata nello spread (in questo caso sul NG gennaio-febbraio). La linea nera mostra l’attuale andamento dello spread, mentre la rossa è la media dello spread a 5 anni e la viola a 15 anni.

E’ possibile poi consultare le statistiche di backtest per capire come lo spread si è mosso negli ultimi decenni. Qui sotto un esempio.